吴同学2021-04-18 21:26:25
吴同学习题按照公式算出来，var为4.1940；cost of liquidity为46.2，加总不等于d项
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185***432021-04-19 17:09:37
185***43同学你好，麻烦贴一下具体的题号和题目内容
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流动性风险讲义15页，计算过程我写上了按照老师讲的
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同学你好，答案没有问题呀，前面一项算下来是149.7，加上后面一项46.2，等于195.9是D选项，你前面一项的公式写错了，应该是（2%-2.33*3%）*30*100
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为啥是2-2.33*sigma，算var不应该是加上几倍标准差嘛
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同学你好，前面一项计算VAR用的是这个公式：|均值-Z*波动率|*V
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求底层资产的var不是|均值+Z*波动率|*V？
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同学你好，是减号
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