GUO2021-04-18 19:18:03
GUO这题烦请解释一下，谢谢
回答（1）
185***432021-04-20 16:32:57
185***43同学你好，A选项假设资产的分布是平稳的，这个是不切实际的，比如资产的协方差、相关系数等就会产生变动，会引入模型风险；B选项假设delta-neutral hedging是无风险的是错误的；C选项使用经验分布是最贴合市场数据的，不会产生模型风险；D选项假定利率服从log分布就排除了利率有可能出现负数的情况，也会导致模型风险
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