133****35862021-04-18 17:22:49
133****3586Model B求出来的是风险中性条件下的违约概率，不是客观的违约概率吧？评级法求出来的是客观的违约概率么？其他几个模型呢？
回答（1）
Jenny2021-04-19 18:07:36
Jenny同学你好，请问你说的model B 指的是什么呢？是BSM模型吗？一般来说，只有BSM模型里面算出来的违约概率是分实际违约概率或者风险中性违约概率，其他几个不分。
对于BSM模型来说，如果算d2中的r用的是asset return，那么算出来的就是physical PD，也就是实际违约概率。如果用的是rf，也就是无风险利率，那么算出来就是风险中性的PD。
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