李同学2021-04-18 10:53:20
李同学老师，我还是看不懂这题
回答（1）
Jenny2021-04-19 17:58:41
Jenny同学你好，这道题目问的是哪个情况会面临信用敞口。
首先，我们必须要有收益，那么对方才有可能不给我们钱，也就是违约，所以才有信用敞口。
而对于这个互换来说，我方原来的互换锁定的固定收益是7%，也就是说我方收到固定的7%，付出浮动，那么如果现在新的互换提供的固定利率是8%的话，也就是市场上新的互换是收8%，但我方现在拥有的是老的互换，只能收7%，所以相比于市场上给的8%，7%就是亏损的。反之，如果新互换只能提供6%的收益，那么我方原来的互换可以提供7%，就是更有利的，所以相对的，原来的互换价值应该更高，那么敞口也就更高了。
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