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kii2021-04-17 18:51:25

老师，请问讲解里提到incremental var约等于mvar*v，这个公式不是component var的计算方法吗？

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回答（1）

Adam2021-04-19 19:03:47

同学你好，老师说的没错哦。
incremental VaR指的是增加一个头存，引起的组合VAR值的该变量
component VaR看的是组合内部，每一个资产对整体VAR值的贡献度
二者在数值上比较接近。

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