你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

159***932021-04-17 12:27:47

50题，autocorrelation为什么是1-a，老师可否再解释下这个公司里，a，Us，α，β意义

回答（1）

Yvonne2021-04-19 14:32:07

同学你好，这是讲义的内容均值回归的对立就是自相关，越容易出现均值回归就越不容易出现自相关，反之亦然。自相关值+均值回归系数=1。
a代表均值回归系数，μs表示长期平均相关系数，α等于a*μs，β就是-a。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录