134***652021-04-16 16:29:04
134***65亏钱的策略payoff不应该是positive skewness嘛？ 左端（loss）的概率更大不是吗
回答（1）
Adam2021-04-16 18:40:06
Adam同学你好，请详细描述一下你的问题。
一般来说金融市场，收益分布是左偏，所谓左偏指的是，极端损失概率比较大。
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‘一般来说金融市场，收益分布是左偏，所谓左偏指的是，极端损失概率比较大。’这句话是在坐标系左端是loss右端是gain的情况下吧？但好像老师说frm里是反的，也就是右边是loss左边是gain？
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这个不一定。
就看你是对盈利建模。还是损失建模。
如果是损失的的话，把 负号拿掉，那么额左侧就是小损失，右侧就是大损失。
如果是对盈利建模的话，一般来说都是左边损失右边收益。
这个在市场风险、信用风险中都是有涉及的。
这题其实了解这个意思就可以
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