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cc2021-04-16 07:14:52

老师C选项这里的99%是固定的，但是这道题为什么可以用95%转换成99%呢？

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回答（1）

185***432021-04-16 14:42:08

同学你好，不同置信度之间的VAR是可以相互转换的，在衡量市场风险的内部模型法中，我们用的是10天的99%VAR，而题目中给出的是1天95%VAR，所以需要转换成公式中的变量：40000*squa10*2.33/1.65

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