cc2021-04-16 06:42:57
cc请问A选项考虑了diversification benefits，是因为VARp=根号下（VAR1的平方+VAR2的平方+2rVAR1VAR2）这个公式吗
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185***432021-04-16 13:57:36
185***43同学你好，是的，这个公式中的相关性只要不等于1都有分散化的效果；另外市场风险下面的另一种方法SA标准法是没有分散化效果的，它是运用5中方法的VAR各自计算出来分别求和，没有考虑到相关性
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