ketonsi2021-04-15 16:59:31
ketonsi通过计算标的资产VaR来计算组合VaR的时候，如果组合包含的是deep in the money put或者deep out of the money put或者at the money put的时候， 其∆分别是多少？
回答（1）
Yvonne2021-04-15 17:35:54
Yvonne同学你好，对于看涨期权来说它的delta值等于N（d1），deep-in-the money 的看涨期权delta就接近于1，out-of-the money的看涨期权delta就接近于0。而看跌期权的delta值等于N（-d1）与call option相反，deep-in-the money的看跌期权delta值接近于0，out-of-the money的看跌期权delta接近于-1，at-the-money 的看跌期权deltau约等于-0.5。
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