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葛同学2021-04-14 22:39:11

第29题为什么说var有diversification的效果？

回答（1）

185***432021-04-15 15:22:00

同学你好，这里有风险分散化效果是说的第28题，A选项的内部模型法公式里其中一项用的是Max(t-1天的VAR,k*average VAR)，公式里考虑了相关性系数所以有分散化的效果，银行被明确允许识别跨市场风险类别中的明显相关性。

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