Tracey回答（1）
Jenny2021-04-15 11:05:07
Jenny同学你好，组合EL的计算跟相关系数无关，也就是不管组合的相关系数是0还是1，组合的EL都是一样的。组合的敞口就是组合的敞口，和相关系数也无关。但是，如果相关系数是1的话，那么违约就是所有的资产都一起违约了，那么题干里面那句95%置信水平下，有三个违约就不成立了。也就是最坏的情况是，资产都一起违约，WCL是1000000。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片