周同学2021-04-14 10:23:04
周同学为啥相关系数增加，买方赚的多，可以解释一下相关系数互换的交易过程吗？
回答（1）
Yvonne2021-04-14 14:55:10
Yvonne同学你好，支付固定收取浮动就代表了认为未来correlation未来会上涨，因为此时支付的一直是固定的，但是收到的浮动的会增加，相当于buy correlation，所以correlation上涨，买方赚钱。比如一个投资者预计相关系数会上涨，此时可以支付一个固定的相关系数来交换一个浮动的相关系数，这个相关系数可以是不同资产两两之间的相关系数，并且这个交换要基于一定的本金，本金*（实际ρ-固定ρ）就是多头方获得的收益。
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