Phyllis2021-04-13 22:32:09
Phyllis老师 这里的D.Model 2 is an equilibrium model, rather than an arbitrage-free model, because no attempt is made to match the term structure closely . 请问是否无套利模型是因为市场数据反推的，所以才叫做匹配期限结构？只要不是市场数据反推的 就不叫匹配期限结构吗？
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Yvonne2021-04-14 11:28:52
Yvonne同学你好，可以理解为与市场真实数据有关，像是Vasicek模型直接就用了长期利率这样的市场真实的数据。
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好的老师，还想再请教您一下，是否均值回归模型都是无套利模型，都是和市场数据有关的 所以都是匹配期限结构的？因为均值回归模型都有长期回归项 这一项作为市场长期的真实数据对吗？（Vesicek; CIR; BK model）
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是的，所有的均值回归模型都是无套利模型。
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