周同学2021-04-13 12:33:53
周同学老师 marginal var不是 一美元变动对VaR的影响吗 如果增加一个新的investment 那么不应该就归属incremental VaR了吗
回答（1）
Adam2021-04-13 16:28:40
Adam同学你好，
重点在于Dollar change，和per unit change。
这里的per unit change，指的是，1美元，对应的组合var的变动。
而Dollar change，则是多个1美元，对应的var的变动。换句话说，比如新增一个资产A，价值50美元，组合var的变动对应的是IVAR.
而D的意思是，不管我新加入的是什么，每多添1美元，对应组合var的变动，这其实是mvar
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