周同学2021-04-12 21:45:39
周同学想问下Rt究竟是指算数收益还是几何收益，老师在基础课上说是几何，在强化段又是算数？
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Yvonne2021-04-13 11:23:25
Yvonne同学你好，在计算normal VaR的时候用算数收益率，在计算lognormal VaR的时候用几何收益率。具体看题目内容，收益率是服从怎样的分布，如果Pt-Pt-1时间间隔比较短，用算数收益率和几何收益率相差不大的。
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不是哦，我想问的是Rt指的是算数还是几何收益率？关于符号的问题
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这个没有固定要求的，具体情况根据题目内容决定。
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