Phyllis2021-04-12 19:32:33
Phyllis老师 liquidity risk请问有VaR是99.9%1年的说法吗？或者是百分之多少多久的？以及，好像我们计算流动性风险不用VaR，但是在市场风险上加上cost of liquidity=LVaR, 请问这个LVaR算是VaR的一种吗？这样在市场风险上调整，是否VaR最后会变为99% 10天的呢？
回答（1）
最佳
185***432021-04-19 18:40:51
185***43同学你好，具体是多少天在多少置信水平下是根据题目要求来换算的，在没有说明的情况下我们默认是用1天的VAR加上流动性风险来计算LVAR，在两种不同的市场水平下我们有两种计算LVAR的公式，见下图
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
好的 请问LVaR算是VaR的一种吗？
- 追问
-
此外 还有一个公式是LVaR=VaR* [(1+T)(1+2T)/ (6T)]^0.5. 这个公式里前半部分的VaR是10天99%的market VaR吗？（还是一天的？可是市场风险确实是计算10天的）
- 追答
-
LVAR是在考虑流动性风险的基础上计算的VAR，是VAR的一种，公式前的VAR默认还是1天的水平，跟市场风险没有关系
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片