Phyllis2021-04-12 19:29:31
Phyllis老师 压力测试到底是多久的basis. 为何有的题说是季度有的是周？此外，想请问一下 市场信用操作流动分别的压力测试都是多久的basis?谢谢您
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185***432021-04-13 10:38:16
185***43同学你好，total capital charge的计算公式中包含SVAR的部分是使用的前一天的VAR和过去60天的平均SVAR取大值，两者都是在10天的时间范围和99%的置信水平下的，所以B是正确的，原版书中并没有提到monthly basis，所以D选项肯定是错误的。
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好的老师，还想和您确认一下，市场风险的压力测试是 quarterly basis.(因为是60天取了均值) 。以及其余的信用操作流动的风险，分别的压力测试是weekly basis?
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这里题目中关于市场风险资本的SVAR计算是quarterly basis，流动性风险搜集数据选择就很多了，有daily，weekly，monthly，和quarterly basis，但报告一般是quarterly basis的。
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