Phyllis2021-04-12 18:33:36
Phyllis老师，压力VaR不应该是quarterly basis吗？因为是六十天取均值，一个月20个工作日。其次，请问正常VaR的压力测试请问是多久basis的？
回答（1）
185***432021-04-13 10:09:50
185***43同学你好，答案里是按照每周计算一次压力VaR，原版书里并没有相关每周计算的描述，我们这边也会咨询下相关出题机构，原版书既然没有写考试肯定不会考的。前一天的压力VaR和60天平均的压力VAR是根据过去7年中压力最大时期的同等时间摘取的，都是10天的99%置信水平下的VAR。
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