Echo zhang2021-04-12 08:15:25
Echo zhang老师，请问 这套验证模型的方法，巴塞尔协议是在用吗？操作风险中的巴塞尔协议的惩罚性的指数，好像只是与超出var的次数挂钩，而并没有做验证呢
回答（1）
Yvonne2021-04-12 13:33:35
Yvonne同学你好，这部分内容是对VaR进行回测的内容，要与巴塞尔协议区分开。在市场风险的VaR回测中主要考察的是拒绝域、一类错误二类错误以及是否拒绝原假设等问题。
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