xy2021-04-11 18:06:00
xy请问图1种画框的部分怎么理解？还有这两页PPT有什么继承关系么？
回答（2）
185***432021-04-12 15:47:26
185***43同学你好，巴塞尔三终稿的CVA框架加强了风险敏感性：修订后的CVA框架考虑了CVA的敞口组成部分和它相关的对冲。你指的继承关系在于Basel 2.5和Basel 3的衔接，Basel3 是在2.5的基础上修订的
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我是想问这两者之间是不是都是在说CVA，还是说不是一码事？
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这里不是一回事，CRM是Basel 2.5做的一些改变，是对于机构间的违约风险的相关性的敏感程度计量
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这个题木有明白，想要追问，没有相应的选项，请开放一下。
Jenny2021-04-13 10:34:39
Jenny同学你好，针对最后IRC的那个问题，这里简单介绍一下。
IRC前身是IDRC，是2005年提出来的，在2008年，巴塞尔委员会修改了的新增违约风险资本金的建议， 由此IDRC演变成了IRC。 而FRTB是在2012年由巴塞尔委员会首次提出，后来经过数次修稿和汲取各方意见后，在2016确认了交易账户市场风险资本计量框架的终稿。所以你说，FRTB是否是针对巴塞尔2.5中关于市场风险资本金计量做出了修改，答案是肯定的，比如FRTB弃用了原先99% 置信水平下的VaR，改用97.5% 置信水平下的ES进行替代。以及你提到的credit spread和jump to default。
那么考试应该怎么处理呢， 通常计算市场风险资本金的话，题目肯定是会告诉你，根据巴塞尔几的要求, 不然巴I 和巴 3的计量也是不一样的。那么，你就根据题目的要求，basel II.5的话，对应的就是99%的要求（后面更改那也是之后版本的问题，2.5用的就是99%）。至于FRTB，说实话，基本是不会让你按照FRTB来计算的，原因主要是FRTB在操作风险里面没有详细展开，而市场风险又不要求你计算资本金。联合在一起考，就有点超纲了。所以这一点不必太担心。
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