xy2021-04-11 18:01:28
xy请问这里的floor，是针对所有风险的内部模型法的要求，还是仅仅针对信用风险？前面80%、90%的要求仅仅是针对信用风险的吧？
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185***432021-04-12 15:16:57
185***43同学你好，这里是巴塞尔协会制订的关于操作风险的下限，这个修订后的下限相较于标准法而言对监管资本利好设置了限制。请问80%、90%指的是什么呢？
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啊？你说的不对吧，操作风险在巴塞尔中里都明确要求只能用SA了，还有什么内部模型法？80%90%是指这页ppt
Jenny2021-04-13 10:16:20
Jenny同学你好，针对你前面的问题，这里给你梳理一下：
1. 首先， 前面的80%、90%是只针对信用风险；
2. 这里的output floor是针对所有风险的RWA做的要求；在前面的资本充足率里面，比如CET1>=4.5%, 也就是一级核心资本至少要占RWA的4.5%以上，那么关于RWA应该怎么计算，这里就是对于RWA的计算下限做了要求。
它的要求是：total RWA（也就是三个风险总的RWA）必须是这二者之间取较大值： 1. 巴塞尔允许的计算RWA的方法（比如内部模型法）中计算出的RWA； 或2. 标准法算出来的RWA的72.5%。也就是我可以用其他方法算RWA， 比如说内部模型法，但是算出来的RWA必须大于SA法算出来的72.5%，不然就还是用SA法算出来的72.%。
另外，对于2这里的标准法的计算，basel也是做了相关的规定，见附图。这个就太细了，简单了解即可，考试基本不会考的。
附图是巴塞尔协议III的原文，比原版书写得要清楚一些，可以参考一下。
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看到是您回答，简直感天动地，非常感谢！
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谢谢你的鼓励~~开心~~
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