加同学2021-04-11 17:56:44
加同学老师您好，这里杨老师说“这个公式（近似式）如果是计算两年期的债券1年的违约概率是可以用的，如果是计算半年期的债券1年的违约概率也是可以用的”，这到底是啥意思呢？一个债券是半年期的，还会计算一年期的违约概率吗？此外，这个公式“只适用于计算的1年的PD”到底是啥意思呢？谢谢老师！
回答（1）
Jenny2021-04-12 16:12:32
Jenny同学你好，就在这个式子后面，老师其实已经讲了推导了呀，也就是如果给我们的是一个两年期的债券，让我们计算一年期的违约概率； 以及给我们一个半年期的债券，让我们计算一年期的违约概率。那么这个一年期的违约概率都近似等于CS/LR. 具体的推导就是老师举的例子，这里就不展开了，可以再听一下。
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