啊同学2021-04-11 12:07:55
啊同学请问老师，这里面的内部评级法，它所用到的高级内部评级法，前面那个说是由监管层规定下限的？后面为什么说是可以自己规定指标？哪一个才是对的？是因为要把后面这个逐步被前面的取代吗？所以更改了风险敞口和损失率的条件。然后再基础内部评级法里面，关于信用风险的敞口，违约概率，还有违约损失率的规定则没有发生变化
回答（1）
185***432021-04-12 14:29:23
185***43同学你好，在FIRB下银行是提供PD估计的，对于银行和公司敞口来说有一个0.03%的下限for PD。在AIRB下银行对于PD,LGD,EAD,M可以提供自己的估计，也是对于PD设置了0.03%的下限。银行都是可以自行估计PD,LGD,EAD等，只是监管机构会设置一个下限
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