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159***932021-04-10 21:57:17

老师好，为什么这里计算的时候用的是TEV而不是题干里给的fund's volatility

回答（1）

Adam2021-04-12 19:29:03

同学你好，
基金的波动率是sigma P。

并不是alpha的波动率。
根据公式，我们进行t检验的时候，检验的是alpha是否显著=0。所以应该使用alpha的波动率，也就是TEV

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