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cc2021-04-10 21:38:59

老师，违约相关性等于1时，el和wcl相等，此时credit var等于0吗

回答（1）

Jenny2021-04-12 15:39:14

同学你好，EL一般是不可等于WCL的。这里例子里面EL=2%*Exposure*LGD+98%*0=2%*exposure*lgd。 如果WCL对应的99%的var，那么它对应的损失是Exposure*LGD，那么credit var 就是Exposure*LGD-2%*exposure*lgd。

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