xy2021-04-10 15:18:00
xy关于IRC中，市场风险中的FRTB中提到credit spread 用10天99%的VAR，jump to default用1年99.9% 的VAR，但在操作风险中提到用的都是1年99.9%的VAR，所以是FRTB改进了巴塞尔2.5么？
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185***432021-04-12 13:28:51
185***43同学你好，2005年巴塞尔委员会提出了incremental default risk charge，IDRC要求的是针对违约风险的一年99.9%的VaR，2007-2009金融危机后因为大量的事件不是由于违约导致的，而是由于降级、信用利差扩大、缺乏流动性引起的，巴塞尔委员会修订后变成incremental risk charge。
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