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天堂之歌

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Tracey2021-04-09 20:35:56

老师请问下本来应该是什么10个，现在是25个不就说明var小了不对吗？为啥还要假设检验？

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回答（1）

Yvonne2021-04-12 11:32:15

同学你好，这里不是说超过十个就一定是VaR值小了，而是要通过exceptions的数量算出z检验值，将这个检验值与显著性水平对应的值进行比较，如果大于就说明VaR模型存在问题。

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