Austin回答（1）
185***432021-04-13 18:16:13
185***43同学你好，其中一个董事会成员建议首席信息官查看下一些在最近年份有很强业绩表现的对冲基金。CRO熟悉其中的很多基金，了解到其中一些基金大量投资于非流动资产，意识到这可能会导致基于每日收益的标准风险度量对其风险产生误导。A选项是正确的，因为对冲基金与其他投资产品的相关性是很低的，由于分散化的效果产生的系统性风险会比较低。B选项说反了，不频繁的交易会平滑每日盯市交易的波动性，造成低波动性。C选项也是错误的，因为波动性会较小。D选项是错误的，因为波动率低，sharpe ratio=[E(Rp)－Rf]/σp,会产生较高的sharpe ratio
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