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王同学2021-04-09 15:02:13

请问指数分布conditional PD 和 marginal PD 有什么区别，怎么计算

回答（1）

Jenny2021-04-09 17:37:22

同学你好，一般来说，条件违约概率这个用指数分布来计算就可以了，常见的关键词是given，conditional on。
如果是marginal PD，也就是边际违约概率，它是一个联合违约概率，比如第一年不违约，第二年违约同时发生的概率，所以是CDP2-CDP1。

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