国同学2021-04-08 23:02:14
国同学老师，请问女39题D选项和40题问法不是一样的吗？不是说指数法无记忆性吗？为什么不能像39题D一样直接求第二年的PD无须考虑第一年survive？
回答（1）
Jenny2021-04-09 17:05:05
Jenny同学你好，一般来说，given，conditional on是在算条件违约概率，这个用指数分布来计算就可以了。
而followed by 表示同时发生，第一年不违约，第二年违约同时发生的概率，就相当于在求marginal default probability了，或者说算的是联合违约概率，也就是CDP2-CDP1。
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