韩同学2021-04-08 19:38:11
韩同学请问duration mapping 不是找到本金和coupon平均到期时间，去对应到期时间相同的零息债券吗？
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Yvonne2021-04-09 10:48:27
Yvonne同学你好，duration mapping是把债券组合映射到相同久期的零息债券中，只考虑久期，但是要用债券组合的现金流和对应的即期利率计算债券组合的久期。
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为什么讲课的时候说principal mapping 只考虑本金的到期时间，duration mapping考虑本金和coupon的到期时间，都去对应零息债券。这样的说法准确吗？
建议这门课再打磨一下。
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同学你好，老师在课上说的是portfolio的到期时间本金和利息，然后计算组合的duration，映射到一个相同久期的零息债券，这里的risk factor可以看成是相同久期的零息债券。
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