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韩同学2021-04-08 19:35:52

b选项的前半句利率期限结构是flat是一个假设吗？没明白为什么对？

回答（1）

Yvonne2021-04-09 14:08:48

同学你好，这部分内容有点问题，这里先和其他老师讨论之后再进行答复。

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同学你好，这里完整的说法是在短期是平坦的，因为此时凸性效应对期限结构几乎没有影响，但是在长期由于凸性效应的影响，期限结构是downward sloping。

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