Crystal2021-04-08 19:36:44

同学你好，这个题目是这样的，他其实是一个规定的问题，在对欧洲银行的美元资产和负债的分析中计算流动性缺口，运用到的规则是If the effective maturity of liabilities to non-banks matches that of their investments in nonbanks (ie is "longer-term"), then a lower-bound estimate of t heir US dollar funding gap is the net US dollar position vis-a-vis nonbanks. If, on the other hand, banks´ liabilities to non-banks were all short-term, then an upper-bound estimate of their funding gap is their gross US dollar position in non-banks.（这个部分是原版书的原话，也是规定。）
翻译过来就是说对非银行负债的有效到期日如果是长期的，那么美元资金缺口的下限估计值为美元对非银行的净头寸。反过来，如果银行对非银行的负债都是短期的，那么对它们资金缺口的上限估计就是它们在非银行的美元总头寸。