毛同学2021-04-07 23:37:10
毛同学在var映射中，本金映射和久期映射在找到D后，np(本金)怎么取呢？取face value吗？如果有多个bond又怎么取呢？
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Yvonne2021-04-08 10:38:22
Yvonne同学你好，在本金映射中，根据债券组合的平均到期时间将这个组合映射到一个到期时间相同的零息债券中。本金是面值。在久期映射中也是面值。
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零息债的面值怎么确定呢？
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映射到相同面值的零息债券，比如原来的债券组合本金是20million，平均到期时间是3年，那么就把这个组合映射到一个到期时间是3年面值也是20million的零息债券。
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那就是零息债的面值等于原来需要被映射的债券面值之和？
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是的。
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