Tracey2021-04-07 21:54:39
Tracey老师请问下自相关系数是大流动性差还是小流动性差能不能再讲一下？我理解流动性不够要对收益率曲线平滑处理，处理之后自相关系数减小了，为什么吴老师视频说拒绝原假设也就是自相关系数不等于零（自相关系数大）反而资产没有流动性？
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Adam2021-04-08 17:46:50
Adam同学你好，没问题呀
自相关字数等于0，意味着流动性好。
自相关系数不等于0，意味着存在自相关（即今天影响明天，流动性差，明天还差）。所以不等于0，意味着自相关系数大，没流动性。
正是因为流动性差，所以要平滑处理，降低，最好至0
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