蔡同学2021-04-07 13:53:20
蔡同学Marginal VaR公式里面的Beta(a,p)，强化班老师说有很多个Beta(a,p)，但是只有一个Beta(i,m)为系统性Beta用来计算treynor ratio这些，那么考试时候怎么判断哪个Beta用来计算MVaR呢？可以具体举例一下吗？谢谢
回答（1）
Adam2021-04-08 17:38:13
Adam同学你好，很简单，看这个beta是衡量与portfolio之间的关系，还是看与market之间的关系。
我们在计算Mvar的时候，考虑的是某个资产与portfoli之间的关系。
而在衡量业绩的是时候，看的是你这个组合的与市场之间的关系
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