周同学2021-04-07 10:37:32
周同学老师你好 这题的第一个选项 为什么不是从 excess returni/MVaRi进行分析呢？周老师不是刚讲 risk budgeting 就是 excess returni/MVaRi这个公式吗
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Adam2021-04-08 18:11:29
Adam同学你好，你说的这个是：终极目标应该是最大化夏普比率。这个公式是用于调仓的配置。而这里已经配置好了，我们要从IVAR的角度分析，单纯的看他有多少var。
因为题目说（var as risk budgeting measure），即单纯的看var
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excess returni/MVaRi这个公式怎么进行调仓配置呀？和weight没有联系啊？
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调仓配置是：每个资产的excess returni/MVaRi，应该相等，如果不相等，这个时候就应买一种资产，卖另一种资产，使得等式成立。
这题其实没必要想那么多，而且也不知道excess return
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