葛同学2021-04-07 08:16:17
葛同学interval shrink as sample size extend怎么理解？指什么的interval？谢谢！
回答（1）
Yvonne2021-04-07 15:58:48
Yvonne同学你好，这里的意思是随着样本容量的增加，非拒绝域是不断变小的。以99%的VaR为例，当T等于252天时，非拒绝域是N小于7，非拒绝域占比是6/252=2.38%，当T等于510天时，非拒绝域占比是9/510=1.76%，……，可以看出这个比例是不断减少的，所以随着样本容量的增加，非拒绝域区间是越来越小的。
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