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加同学2021-04-06 17:52:01

老师您好，此处EPE为何要乘以尔法呢？尔法代表什么含义呢，请老师解释一下哈，谢谢啦！

回答（1）

Jenny2021-04-06 18:35:26

同学你好，alpha是调整项，计算衍生产品的预期损失利用的敞口是平均的预期敞口EPE，因为EPE和真实的敞口EE之间可能会有差异，因此会通过EPE乘以α进行调整。

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