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周同学2021-04-06 15:50:39

老师你好 这边screen方法的weakness1 不是Michel老师讲的忽略了除alpha外其他四个吧？是alpha的其他方面吧

回答（1）

Adam2021-04-08 18:11:02

同学你好，老师说的没错呀，忽略了除alpha以外的变量。
这种方法只考虑了超额收益率一个输入变量，这种方法没有考虑协方差，交易成本，现有投资组合和风险厌恶系数，所以这种配置的结果可能会比较偏激。

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