xy2021-04-05 20:27:20
xy请问相关系数为什么会在指数上升时上升，不是在经济好时应该最低么？
回答（1）
Yvonne2021-04-06 18:28:53
Yvonne同学你好，你说的是在经济繁荣的时候相关系数的波动率最低，这里老师说的是相关系数在指数上升的时候上升。
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不是呀，在PPT里就是经济繁荣时相关系数低，在正常市场下才是相关系数的波动率最低。请您看一下课件
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这里相关系数低和会不会上升并没有必然联系，相关系数低的时候相关系数也是会上升的。这个是根据实证结果得到的。
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也就是说在经济繁荣的条件下，相关系数是最低的，但是也还是在上升？
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根据上面的实证结果是这样的，上面的figure 7.8的折线图可以明显看出在危机发生之前07年1月-08年2月当dow上升的时候，correlation它也是上升的，而在危机出现后，它开始猛地上升，速度要快于之前。
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