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加同学2021-04-05 17:59:10

老师您好，2005年当时的策略应该是long equity tranche short mezz，也就是short equity tranche的CDS，long mezz tranche的CDS（图2中我写的那样），对吧？失败的原因是以为相关系数rou会上升，但实际上下降了，所以策略失败。

回答（1）

Yvonne2021-04-06 19:17:55

同学你好，是的。

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