吴同学2021-04-05 17:07:00
吴同学而在算债券的期权价格时，为何算t1的期权价格要用t2时刻的期权价格折现回来算？不能用t2时刻的债券价格折现回t1时刻算出债券价格，再减去债券面值算出期权价值？
回答（1）
Yvonne2021-04-06 19:25:04
Yvonne同学你好，因为在t2时刻根据不同利率进行折现得到的债券价格是不同的，有的债券它并不会行权，所以要在t2时刻计算通过债券价格得到期权价格。
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