吴同学2021-04-04 16:21:15
吴同学之前提到市场风险的经济资本不是基于var的回测结果然调整k值，然后var*（3＋k）算出，这里怎么又变成了97.5%水平下ES的值了？
回答（1）
Yvonne2021-04-06 19:45:56
Yvonne同学你好，这里是两个不同的规则，前面的是巴塞尔协议的要求，后面是FRTB的要求，考试中如果遇到了具体看题目问的是什么，不过在21年的原版书中已经把economic capital=var*（3+k）这个公式删除了。
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