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天堂之歌

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周同学2021-04-04 14:26:26

老师 这题为什么不能先求出组合的波动率 然后再直接带公式算VaR呢

回答（1）

Yvonne2021-04-06 16:08:48

同学你好，因为它们之间的相关系数ρ不等于1，所以不能直接那样算。

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