Phyllis2021-04-03 19:18:53
Phyllis老师呀 ( ▼-▼ ) 请问这个题相关系数0.2，为何答案计算组合P的时候直接用了150呢？150是A asset 50 与B asset 100的简单加总，只有相关系数=1才能直接这样加总吧。这是怎么回事，我很懵
回答（1）
Adam2021-04-08 13:30:46
Adam同学你好，这个P是组合价值，和相关系数没有关系呀。
相关系数主要是计算组合波动率的。进而计算组合var
组合价值就是A+B的价值。这个价值一直没变，都是150
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