xy2021-04-03 17:07:57
xy请问为什么multivariate EVT为什么只适用于椭圆分布呢？按照可见中的说法，如果把相关系数换成copulas,不是也可以使用么？
回答（1）
Yvonne2021-04-06 19:10:10
Yvonne同学你好，目前学的正态分布，t分布等等都是椭圆分布，下面这句话的意思是如果随机变量它的分布不是椭圆分布的话，这个相关系数就不再靠谱也就是相关系数是没有用的。你第一句话是来自于哪里？MEVT你也可以把它看作是copula。
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老师说的，老师原话是“极值理论只适用于特殊的分布，什么特殊的分布呢？椭圆分布。
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老师说的那句话原因就是上面你红框框出来的的部分，因为此时相关系数不足以描述这些相关结构，反而对这些多元极值进行建模就要求我们用copula函数。这里不是说把相关系数改成copula表示就可以解决这个问题。
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也就是说把相关系数改成copula后，非椭圆分布也不可以使用极值理论？
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是的。
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