xy2021-04-03 17:02:36
xy在计算incremental VAR时，基础班杨老师的课件中写的是等于MVaR*增加的头寸（Wa），而周老师和基础班吴老师的公式等于MVaR*Va（即A资产的总头寸），并且周老师还直接说，在近似法下，incremental VAR等于component VaR,请问哪个是正确的？
回答（1）
Adam2021-04-08 11:52:35
Adam同学你好，是一样的。（比较准确的描述是WA）
这里增加的头寸数量，被设为A。也就是A的头寸
即在在原来的组合中加入A（这么多的数量），那么IVAR就是mvar*VA
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我觉得还是不太对，如果原来的组合中有A，A的初始value是100，之后又增加了50 的A，那么A的CVaR应该是MVAR*150,IVAR是MVAR*50吧，怎么老师直接说CVAR=IVAR
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同学你好，只要wa比较小的话，那么二者是近似相等的。
不需要纠结
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