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王同学2021-04-03 16:26:59

请问为什么principal mapping计算的portfolio VaR大于cash flow mapping

回答（1）

Yvonne2021-04-07 10:50:21

同学你好，这里可以这样理解因为本金映射只考虑的本金，没有考虑利息，而实际上利息是肯定存在的，这个利息相当于提前还了本金，风险就进一步下降了。但是如果没有考虑利息，风险就是高估了，所以本金映射的VaR大于现金流映射的VaR。

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